Соотношение риск/прибыль: как оценить любую сделку

Соотношение риск/прибыль — одна из самых простых и сильных идей в трейдинге. Оно показывает, сколько вы можете получить на каждый доллар риска. Поняв это, вы начинаете видеть сделки иначе.

Что такое соотношение риск/прибыль?

Соотношение риск/прибыль (R:R) сравнивает потенциальный убыток с потенциальной прибылью. Его считают как отношение расстояния от входа до стопа к расстоянию от входа до цели.

Формула: R:R = (Цена входа − Стоп) ÷ (Цель − Цена входа). Соотношение 1:2 значит: рискуете $1, чтобы заработать $2. 1:3 — рискуете $1, чтобы заработать $3. Чем меньше первое число относительно второго, тем привлекательнее сделка «на бумаге».

Как считать

Пример 1: пробой

Покупка по $50, стоп $48 (риск $2 на акцию), цель $56 (потенциал $6). R:R = $2 ÷ $6 = 1:3 — на каждый доллар риска три доллара прибыли. Сильная схема.

Пример 2: откат

Вход $120, стоп $115 (риск $5), цель $130 (прибыль $10). R:R = $5 ÷ $10 = 1:2. Для безубытка достаточно выигрывать примерно треть сделок — см. таблицу ниже.

Пример 3: слабая схема

Вход $75, стоп $70 (риск $5), цель $78 (прибыль $3). R:R ≈ 1:0.6 — рискуете больше, чем можете получить. Чтобы выйти в ноль, нужно выигрывать почти две трети сделок. Такие идеи чаще лучше пропускать.

Измеряйте расстояния до стопа и цели до входа — в терминале или таблице. Строки TradingSignalNow задают контекст; арифметику исполнения считаете вы.

Таблица безубыточного винрейта

Таблица показывает минимальный винрейт для безубытка при каждом соотношении риск:прибыль (в логике примеров выше).

Смысл формулы: безубыточный винрейт ≈ 1 ÷ (1 + Прибыль/Риск). При 1:2 это 1 ÷ (1 + 2) ≈ 33%.

Почему многие всё равно в минусе: плохое R:R

У многих нормальный винрейт, но счёт падает. Почти всегда виновато плохое соотношение: быстро фиксируют маленькую прибыль и дают разрастаться убытку. Можно выигрывать 60% сделок и всё равно уйти в минус.

Трейдер A: 70% побед, средний плюс $200, средний минус $600. За 100 сделок: (70×200)−(30×600) = −$4000. Трейдер B: 40% побед, средний плюс $600, минус $200: (40×600)−(60×200) = +$12000. B реже выигрывает, но впереди — дисциплина R:R.

Какое соотношение считать хорошим?

Обычно осторожнее относитесь к сделкам хуже ~1:1,5. Свинг-трейдеры часто берут минимум 1:2. Дневные трейдеры с очень высоким винрейтом иногда работают с 1:1, но нужна стабильность.

Сильные сетапы сочетают понятный паттерн, логичный стоп и реалистичную цель — когда стоп узкий, а цель ясна, математика на вашей стороне.

Как улучшить соотношение

• Ищите лучший вход — откат к поддержке часто даёт более узкий стоп, чем погоня за пробоем.
• Берите цели из паттернов (импульс флага, «чашка» и т.д.), а не с потолка.
• Ставьте стоп там, где сценарий ломается, а не «на процент».
• Пропускайте сделки, где математика не проходит порог до входа.
• Думайте о частичной фиксации на первой цели и дорисовке тренда.

Собрать воедино

Перед сделкой фиксируйте риск и прибыль на акцию и итоговое R:R. Сравните требуемый безубыточный винрейт с вашей статистикой по похожим сетапам. Если нужно 60%, а вы выигрываете 45% — пропустите. Вместе с размером позиции это даёт цельную рамку риска. Не персональная рекомендация; проверяйте у брокера и по закону.