Risk boshqaruvi
Maksimal drawdown — yangi yuqori cho‘qqiga chiqishdan oldin hisobdagi eng katta cho‘qqi–pastki pasayish. Bu strategiya (yoki treyder) qancha og‘riq boshidan kechirganining eng yaxshi o‘lchovlaridan biri. Uni kuzatmasangiz, savdoda yo‘nalishsiz qolib ketasiz.
Drawdown hisob ekvitisining cho‘qqisidan keyingi eng past nuqtagacha tushishni o‘lchaydi. Odatda foizda ifodalanadi.
Drawdown = (Cho‘qqi − Pastki nuqta) ÷ Cho‘qqi × 100. Hisob $10,000 dan $15,000 ga o‘sib, keyin $12,000 ga tushsa, $15,000 cho‘qqisidan drawdown: ($15,000 − $12,000) ÷ $15,000 = 20%.
Maksimal drawdown — hisob yoki strategiya tarixidagi shunday eng chuqur tushish. Bu amalda sodir bo‘lgan eng yomon ssenariy.
Oylik ekviti va cho‘qqidan drawdown.
| Oy | Hisob | Cho‘qqi | Drawdown |
|---|---|---|---|
| Yan | $50,000 | $50,000 | 0% |
| Fev | $55,000 | $55,000 | 0% |
| Mar | $48,000 | $55,000 | −12,7% |
| Apr | $44,000 | $55,000 | −20,0% |
| May | $52,000 | $55,000 | −5,5% |
| Iyun | $58,000 | $58,000 | 0% |
Maksimal drawdown −20,0% bo‘ldi — fevral cho‘qqisi $55,000 dan aprel pastki nuqtasi $44,000 gacha. Iyun yangi rekord bersa ham, bu 20% strategiya tarixida qoladi.
O‘z drawdowningizni Drawdown kalkulyatori bilan kuzating.
Bu yerda ko‘pchilikni hayron qoldiradi: bir xil foizdagi yo‘qotish va foyda teng emas. 50% yo‘qotsangiz, boshlang‘ichga qaytish uchun 100% foyda kerak. Drawdown chuqurlashgan sari hisob qiyinlashadi.
Drawdandan keyin tiklanish uchun kerak bo‘lgan foyda (soddalashtirilgan; yillik 10% ustuni namunaviy).
| Drawdown | Tiklanish uchun kerakli o‘sish | ~Yillik 10% daromadda |
|---|---|---|
| 5% | 5,3% | ~6 oy |
| 10% | 11,1% | ~1,1 yil |
| 15% | 17,6% | ~1,7 yil |
| 20% | 25,0% | ~2,3 yil |
| 30% | 42,9% | ~3,7 yil |
| 40% | 66,7% | ~5,4 yil |
| 50% | 100,0% | ~7,3 yil |
| 75% | 300,0% | ~15+ yil |
Bu jadval drawdownni kichik ushlab turishning eng kuchli dalili. 20% drawdownni ma’qul vaqt ichida qoplash mumkin; 50% — o‘n yillikning katta qismi; 75% aksariyat chakana treyderlar uchun hisobning amalda tugashi demakdir.
Taxminiy oralqlar — natijalar farq qiladi.
| Strategiya turi | Odatdagi maks. drawdown |
|---|---|
| Sotib olib ushlab turish (S&P 500) | 30–55% |
| Swing (intizomli) | 10–25% |
| Kunlik savdo (tajribali) | 5–15% |
| Trendni kuzatish | 20–40% |
| Bozor-neytral / xedj | 5–15% |
Strategiyangizdagi drawdown bu oralqlardan ancha yuqori bo‘lsa, muammo aksiyani tanlashda emas, riskni boshqarishda bo‘lishi ehtimoli katta.
Drawdown faqat raqam emas. Tadqiqotlar: pul yo‘qotish og‘rig‘i xuddi shu miqdordagi foyda xursandchiligidan taxminan ikki barobar kuchli. 20% drawdown faqat pulingizni emas, ishonchni, uyquni va qaror aniqligini ham oladi.
Shuning uchun eng yaxshi treyderlar avvalo drawdownni cheklashga intiladi, daromadni maksimal qilishga emas. Yilda 15% va maksimal 10% drawdown ko‘pincha yilda 25% va 40% drawdownidan yaxshiroq. Murakkab foiz kalkulyatori barqaror, past drawdownli o‘sishning uzoq muddatdagi kuchini ko‘rsatadi.
Maksimal drawdownni kuzating, tiklanish matematikasini biling, pozitsiya hajmi va yo‘qotish limitlari bilan uni nazoratda ushlang. Uzoq yashab, foydaga chiqadigan treyderlar drawdownni qo‘ldan chiqarib yubormaydiganlar.
Drawdownni Drawdown kalkulyatori bilan hoziroq hisoblang.
Faqat o‘quv maqsadida. Investitsiya maslahati emas. Savdo katta yo‘qotish xavfini o‘z ichiga oladi.